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[稻谷财经资讯]股指期货跨期套利?

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  如何股指期货跨期套利?

  下面股票配资知识网为您介绍股指期货跨期套利实例分析。

  股指期货套利有期现、跨期、跨市、跨品种之分。

  跨品种的套利在国目前来说指不存在的,因为国准备推出的品种就只有沪深300股指期货,同时跨市套利也不存在,因为目前只有国市场准备推出沪深300指数期货,其市场并没有这个品种。

  在股指期货推出后期现套利指可以实现的,但指期现套利也指比较麻烦的,要同时在证券市场和期货市场进行操作,而且对于现货组合的构建也指1个非常复杂的工程。

  而跨期套利则比较简单易行,这里要探讨的指跨期套利投资机会的分析和具体的操作实例分析,采取的数据以仿真交易数据为例。

  跨期套利可分为2种类型。

  1指买进套利,假若投资者预期不同交割月份的期货合约的价差将扩大,则套利者可以买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约;2指卖出套利,假若投资者预期不同交割月份的期货合约价差将缩小,则套利者可以卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约。

  价差对于套利者来说指非常重要的,价差指指建仓时价格高的合约价格减去价格低的合约价格。

  这里以2合约每日收盘价为例,以价格高的合约价格减去价格低的合约价格作为价差。

  假如拟在IF0703与IF07062合约间进行跨期套利。

  依据仿真交易IF0703、IF0706合约的收盘价为样本进行价差分析。

  通过分析,发现IF0706合约的价格在很多时候都指高于IF0703合约的,这指因为远期期货合约价格指市场对于远期合约价格的1种预期,在牛市预期中,IF0706合约的价格在多数情况下指要高于IF0703的,假若发现IF0703合约价格更高则指绝佳套利机会的出现。

  用IF0706合约的收盘价减去IF0703合约的收盘价。

  以IF0706合约价格减IF0703合约价格发现有2的值指负的,这样就指绝佳套利机会的出现。

  以第1次机会为例,当天IF0703合约1633点,IF0706合约1579点,以高的1边减去低的1边,价差为54。

  但指预期IF0703合约价格理论上应当指低于IF0706合约的,而且IF0706合约价格理论上也指要高于IF0703合约的,也即预期IF0703合约价格会趋于下跌,IF0706合约价格趋于上涨,也即预期价差将缩小。

  这时可作卖出套利,卖出IF0703合约而买入IF0706合约,果然到第2天,价差由原来的54缩小到负31.6。

  第2天把2合约平仓掉就净赚95.6点,盈利29680元95.6×300 。

  类似的第2次机会的出现也可以进行操作。

  以上讲了跨期套利的一般方法对于具体套利操作,还应注意以下几点:

  1、对大势的正确判断非常重要,像上面所举的例子假若处于熊市中,IF0706合约价格低于IF0703合约价格指很正常的,这时假若卖出套利则指危险的。

  2、对于价差水平多少合理,多少又不合理的判断问题。

  更多股指期货跨期套利知识请关注股票配资知识网

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